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學術活動

The Microstructure of Endogenous Liquidity Provision

主 講 人 :Tony He    教授

活動時間:12月10日09時45分    

地      點 :商學院一樓金融實驗室

講座內容:

通過構建高頻內生流動性供給的微觀結構模型新潮彩票|官网登录,闡釋市場平靜時創造的充足流動性為什么在市場不確定性激增時瞬間蒸發和消失。利用交易速度和訂單流信息的優勢新潮彩票|官网登录,高頻交易者為市場提供了大多數時間的流動性,促進了市場的流動性和市場均衡新潮彩票|官网登录。這既滿足了提前獲得信息的交易者對流動性的要求新潮彩票|官网登录,也因逆向選擇成本的加劇減少了對指定做市商的流動性供給。與多數文獻研究成果不同,我們發現增加高頻交易者的信息和速度優勢確實可以改善流動性。

主講人介紹:

Tony He,悉尼科技大學金融學教授。2001年獲悉尼科技大學金融學博士學位,1995年獲弗林德斯大學應用數學博士學位。Tony是金融市場建模新潮彩票|官网登录、金融和經濟的非線性動態研究領域的專家新潮彩票|官网登录,研究興趣包括資產定價理論新潮彩票|官网登录、異質性金融市場建模、適應性學習及金融市場的實證研究新潮彩票|官网登录,已發表論文90余篇,其中40余篇發表在金融和經濟領域的國際頂級期刊。2013年至今新潮彩票|官网登录,任《Economic Dynamics and Control》的共同主編,同時任多家金融、經濟和數學國際期刊的副主編及審稿人。

發布時間:2018-12-10 08:40:36

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